어찌보다 보니 “[시스템 트레이딩 까발리기] MA(이평선)를 이용한 시스템 #1″을 쓴지 3개월이 넘었다. 별로 다른사람들에게 관심을 못 받고 있구나 생각했는데 어느새 조회수가 2,000회가 넘어서고 서서히 다음편 연재를 기대하는 댓글이 달리기에 책임감을 안고 2편을 연재한다. 앞으로 약속은 못하겠지만 1주일에 한편씩은 글을 쓰려고 한다. 이번 강좌에서는 앞서 1편에서 이야기한 “시스템 개발 방법“의 6가지 단계중 2단계인 “진입시점/청산시점 분석“에 대해서 이야기 하도록 하겠다.

분석 1단계 – 진입시점을 직접 눈으로 확인하라

앞서 개발한 시스템이 정말 괜찮은 효용성을 가지고 있는지 아닌지는 결과 리포트 한장으론 알 수 없다. 정말 시스템이 진입시점이 적절했는지를 아래 그림처럼 눈으로 보고 확인해야 한다.

이렇게 눈으로 직접 진입시점과 청산시점을 눈으로 확인하게 되면 “앗 여기는 들어가지 않는게 좋을거 같은데…”란 마음이 생긴다. 또한 거기서 “어떻게 해야 여기서 진입을 배제하도록 할까!!”라는 의문도 가지게 된다. 이렇게 하나씩 의문을 가지고 정리해나가면서 진입시점에 대한 적중율을 높일 수 있다.

분석 2단계 – 다른 보조지표와의 데이터 분석

“분석 1단계”에서 처리 못한 세세한 것들은 이제 시스템 진입 시점의 다른 보조지표 데이터를 이용하여 좀더 미세 하게 진입 시점을 조절 해야 한다. 아래 그림은 필자가 “MA(이평선)를 이용한 시스템”이 진입할때 다른 보조지표의 값이 어떤지 확인 하기 위해 정리해놓은것이다.

“분석 1단계”에서 MA와 캔들데이터만 가지고 처리하기 어려운 부분은 이처럼 다른 보조지표의 값을 이용하여 좀더 높은 확률을 얻을 수 있다. 개인적으로 필자는 MACD, 스토캐스틱, RSI등의 보조지표값을 추천한다. 앞서 첫번째 강좌에서도 언급했지만 이들 보조지표가 수많은 보조지표중에서 가장 많이 언급되고 사용되는 이유는 오랜 시간 투자에 가장 도움이 된다고 판단되었기 때문이다. 그렇기에 이런 보조지표들을 무시하지 말자.

“시스템 트레이딩 까발리기”를 연재하기로 하면서 시스템으로 어떻게 하면 놀면서 수익을 낼 수 있는지에 대해서~~~ 연재를 해보려고 한다. 개인적으로 시스템트레이딩은 가장 쉬운 돈벌기 수단이면서 또 한편으로는 가장 쉬운 돈벌기 수단이 되는 시스템을 개발하기가 어렵다는 단점이 있다.

시스템 트레이딩은 기본적으로 여러 기술적 지표 또는 기법을 통해 개발되게 된다. 문제는 사람은 눈으로 차트를 분석하지만 컴퓨터는 수치로 데이터를 분석한다. 물론 사람이 불가능한것을 시스템은 가능하게 해주지만 눈으로 차트를 분석하는 방법에 익숙한 사람들에게는 오히려 더욱 어려운 분야가 될 수 있다.

물론 이 연재를 마스터 한다고 해도 여러분이 시스템으로 돈을 벌 수 있다고 장담 할 수 없다. 나는 단지 차트를 눈으로 보는 여러분들에게 어떻게 시스템적으로 접근하게 할지에 대한 이정표만이 되어줄뿐이기 때문이다. 또한 시스템 프로그래밍 랭귀지에 대해서도 언급하지 않겠다.

그럼 본격적으로 시작하도록 해보자.

MA(이평선)이란?

이 연재의 첫 시스템으로 MA를 든 이유는 가장 널리, 오래 사용되고 있는 기술적인 매매 기법이기 때문이다. 세상엔 수많은 기술적인 분석 방법이 있다. 하지만 우리가 주식을 배울때 가장 먼저 배우게 되는 기술적인 분석 방법은 MA, MACD, Stochastics등이 있다. 왜 이 기술적인 방법이 가장 사랑 받을까?? 혹자는 “MACD는 너무 신호가 느려서 난 TRIX를 써…” 라던지… “Stochastics는 가짜 신호가 너무 많아서 난 않써…”라고 하지만 이 기법들이 오래전부터 쭉 내려오고 사용되는 이유는 그나마 하루 아침 생겨났다 그다음날 사장되는 기술적 지표에 비해 신뢰성이 높기 때문이다. 그래서 나 역시 MA를 이 연재의 첫번째 시스템으로 정했다.

혹 모르는 사람은 없겠지만 그래도 연재(강좌)이기에 MA에 대해서 간단히 설명해보겠다.

이동평균선이란 특정 기간동안의 주가의 값을 특정 기간으로 나눈것이다. 수식은 아래와 같다.

이번엔 예를 들어 5일간의 이동평균선을 구한다고 하면 아래와 같은 수식이 나올것이다.

수치로 확인해보면 오늘의 종가가 5,000원이고 1일전 종가가 4,800원 2일전 종가가 4,500원 3일전 종가가 4,900원 4일전 종가가 5,200원이라면 5일간의 이동평균값은 아래와 같을것이다.

이러한 각각의 이동평균값을 그래프로 나타낸것이 이동평균선이다.

첫 MA(이동평균선) 매매 시스템에 사용 할 기법

이동평균선을 이용한 기법에는 여러가지가 존재하지만 첫번째로 시스템에 적용할 매매 기법은 아래와 같다.

1. 5MA가 20MA를 돌파할때 진입 : 주식에서는 골든크로스때 진입 선물에서는 골든크로스때 BUY, 데드크로스때 SELL로 진입 한다. 청산의 방법은 골드 또는 데드로 하지 않는다.
2. 이익실현과 손절매 : 이익실현과 손절매는 동일하게 잡는다. 4%상승시 이익실현, 4%손실시 손절한다.
3. 이익실현과 손절매 : 이익실현과 손절매는 동일하게 잡는다. 30핍 상승시 이익시련, 30핍 하락시 손절한다.
4. 양방향 진입 금지 : 양방향 매매시 진입포지션이 청산될때까지 다른 포지션의 진입을 하지 않는다.

그럼 바로 첫번째 시스템인 MA 매매 시스템의 결과를 보도록 하자. (시뮬레이션 데이터는 유로/달러 2010년 1월 1일부터 3월 31일까지의 데이터이다)

첫번째 시스템인 MA 매매 시스템의 3개월간 30분봉차트에서의 모의 테스트 결과 승률은 138번 거래에 67번의 이익거래를 하여 48.55%의 승률을 기록하였다. 최다 연승은 8연승이며 최다 연패도 8연패이다. 수익은 마이너스다.
첫번째 시스템인 MA 매매 시스템의 3개월간 30분봉차트에서의 모의 테스트 결과는 승률은 170번 거래에 73번의 이익거래를 하여 42.94%의 승률을 기록하였다. 최다 연승은 5연승이며 최다 연패는 9연패이다. 수익은 보시다시피 최자금 10,000달러를 거의 잃은 마이너스 7,509달러이다.

자 어떠한가!! 시스템에 대해 환상을 가지고 있는 사람이라면 실망 할 것이다. 또한 기술적인 분석에 대해 신봉하고 있는 사람 역시 이정도뿐이 않된다는 실망감에 젖을 수 있다. 하지만 이제 시작이다. 첫번째 시스템은 말 그대로 기본적인 원칙만 적용한 시스템이다. 사람이 눈으로 볼때 들어가지 말아야 할 자리가 보이는데 시스템에서는 그걸 아직 모르기에 들어가지 말아야 할 자리도 들어갔을뿐이다.

시스템을 만드는 과정의 첫단계를 우리를 했을뿐이다. 상상한 그대로가 현실로 이루어질수 있다면 도전할 가치가 있을까? 여기서 실망하고 도망간다면 그저 실패자로만 남을뿐이다. 그럼 어떻게 이런 시스템을 더욱 신뢰할 수 있게 할 수 있을까?

필자가 생각하는 시스템 개발 방법은 아래와 같은 순서를 따른다.

1. 기본이 되는 매매버을 가지고 시스템 개발
2. 진입시점/청산시점 분석
3. 1번의 전략테스트를 가지고 잘못된 진입시점 수정
4. 수익을 극대화 하기 위한 전략 추가
5. 모의투자에 적용하여 결과 체크
6. 실전 투입

간단하게 써놓았지만 크게 이런 순서를 밟는다.

즉, 우리는 이제 이 MA 시스템을 가지고 잘못된 진입시점을 수정하는 작업을 해야한다. 다음 강좌에서는 그 잘못된 진입시점을 분석해보도록 하겠다.

P.S. 1. 댓글 별로 없으면 다음 강좌 않올라온다~~~
P.S. 2. 여러분께 희망을 가지시라고 지금 제가 개발중인 한 EA의 3개월간 전략테스트 결과를 올립니다. 완성형은 아니지만 아래와 같은 결과… 여러분도 만드실 수 있습니다. (3개월간 승률 66.67%, 수익 16,527달러, 수익률 165.27%의 시스템입니다.)