이번에는 기술적 분석의 대표주자중 하나인 MACD 매매기법을 시스템 트레이딩시 어떤 결과가 나오는지 고찰해보도록 하겠습니다.

MACD(Moving Average Convergence and Divergence)란 Gerald Appel에 의해서 개발된 보조지표로 말 그대로 이동평균선이 가까워졌다 멀어졌다하는 경향을 표시한 지표이며 단기지수이동평균선에서 장기지수이동평균선을 뺀 값으로 구성됩니다. 즉 이동평균선을 기준으로 하되 이동평균선이 멀어지고 가까워지는 현상을 가지고 지표로 만든것입니다. 보통 기간별 이동평균선은 서로 멀어지면 멀어질수록 다시 가까워지려고 하며 가까우면 가까울수록 다시 멀어지려 한다고 합니다. 그래서 이를 가지고 지표를 만들어 매매 신호를 찾기 위한 지표로 보시면 됩니다.

MACD를 이용한 매매기법은 기본적으로 이동평균선 매매기법과 같이 골든 크로스와 데드 크로스를 기반으로 합니다. 즉 골드크로스가 발생할 경우 매수 데드 크로스가 발생할경우 매도 입니다. 그럼 위와 같은 방법으로 삼성전자, NHN, SK텔레콤 세 종목의 매매결과를 시뮬레이션 해보도록 하겠습니다.

MACD 삼성전자

MACD NHN

MACD SK텔레콤

자 위 그래프에서 보면 매수와 매도가 표시되어 있습니다. 그 부분들이 MACD 매매신호를 따라 매수 매도를 한 흔적들입니다. 이렇게 매수 매도를 한 결과는 어떨까요?

삼성전자 리포트

NHN 리포트

SK텔레콤 리포트

자 어떤가요!!! 2005년 7월부터 1000만원을 투자한다는 가정하에 위의 리포트는 원금의 90%는 까먹는군요. 승률도 30%를 넘지 못합니다. 자 이런 매매기법에 투자하고 싶어지십니까???